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Accueil > Les trimestres > Printemps 2014 > Time Series, Econometrics, and Finance : Program

Time Series, Econometrics, and Finance : Program

Lundi 5 Mai

- 08h30 - 09h15 : Accueil - Café
- 09h15 - 10h15 : Christian Francq - Risk-parameter estimation in volatility models.
- 10h15 - 11h00 : Juan-Pablo Ortega - Option pricing and hedging with heteroscedastic underlying price processes. Discrete and continuous time approaches.
- 11h00 - 11h15 : Pause café
- 11h15 - 12h15 : Sébastien Laurent - Positive semidefinite integrated covariance estimation, factorizations and nonsynchronocity.
- 12h15 - 13h45 : Pause déjeuner
- 13h45 - 14h45 : Jean-Marc Bardet - Détection de ruptures offline et online pour des processus causaux.
- 14h45 - 15h30 : Hamdi Raïssi - Testing breaks in variance structures with smooth changes.
- 15h30 - 16h15 : Lionel Truquet - Statistical inference in a semi-parametric ARCH model.
- 16h15 - 16h30 : Pause café
- 16h30 - 17h30 : Anne Philippe - Detection of non-constant long memory parameter.
- 17h30 - 18h15 : Clément Marsilli - Variable Selection in Predictive MIDAS Models.
- 19h45 : Diner de conférences

Mardi 6 Mai

- 08h10 - 08h30 : Café
- 08h30 - 09h30 : Luc Bauwens - A Forecasting Comparison of Long Term Component Dynamic Models for Realized Covariance Matrices.
- 09h30 - 10h15 : Lyudmila Grigoryeva - Estimation and empirical performance of non-scalar dynamic conditional correlation (DCC) models.
- 10h15 - 10h30 : Pause café
- 10h30 - 11h15 : Bruno Saussereau - Tests portmanteau d’adéquation de modèles ARMA faibles : une approche basée sur l’auto-normalisation.
- 11h15 - 12h00 : Stéphane Chrétien - Convex optimization methods for ARMA time series with trend and seasonality.
- 12h00 - 13h45 : Déjeuner au restaurant "Le vieux comtois"